市场快讯

隐含波动率低于实际波动率，押注标普500指数未来波动的成本变便宜； ① 随着股市动荡进一步减弱，押注市场波动已变得便宜——是真的。自去年11月以来，标准普尔500指数的一个月隐含波动率首度低于该指数前20个交易日实际的价格波动。 ② 芝加哥期权交易所波动率指数跌到逾20年来最低的收盘位置。标准普尔500指数的隐含波动率先前有连续108天高于实际波动率，创下2007年2月27日以来的最长纪录，当时的纪录是132天

2017年05月09日
隐含波动率低于实际波动率，押注标普500指数未来波动的成本变便宜；
① 随着股市动荡进一步减弱，押注市场波动已变得便宜——是真的。自去年11月以来，标准普尔500指数的一个月隐含波动率首度低于该指数前20个交易日实际的价格波动。
② 芝加哥期权交易所波动率指数跌到逾20年来最低的收盘位置。标准普尔500指数的隐含波动率先前有连续108天高于实际波动率，创下2007年2月27日以来的最长纪录，当时的纪录是132天。