市场快讯

VIX波动率指数反弹的对冲成本创2015年以来新高； CBOE波动率指数今年已经下跌了超过25%，投资者为对冲其反弹支付越来越高的费用； 根据三个月期权数据，相对卖权成本，VIX买权成本已经飙升至2015年10月以来的最高水平。； 摩根大通建议，应当要对波动加大布仓，因为美国利率走高，欧洲和日本的货币宽松正在退潮，可能会触发市场动荡，令波动率和尾部风险上升

2017年06月23日
VIX波动率指数反弹的对冲成本创2015年以来新高；
CBOE波动率指数今年已经下跌了超过25%，投资者为对冲其反弹支付越来越高的费用；
根据三个月期权数据，相对卖权成本，VIX买权成本已经飙升至2015年10月以来的最高水平。；
摩根大通建议，应当要对波动加大布仓，因为美国利率走高，欧洲和日本的货币宽松正在退潮，可能会触发市场动荡，令波动率和尾部风险上升。